女方第一次去男方家上门，应该带一些小礼物以示礼貌和感激之情。可以选择一些实用的小礼品，比如花茶、鲜花、水果、巧克力等，这些都是不错的选择。
如果了解男方的喜好和爱好，也可以选购一些相关的小礼品，比如喜欢运动的男性朋友可以考虑送一条手帕或者跑步袜；爱好美食的男性朋友则可以考虑送一瓶美味的调料或者精致的蛋糕。
女方还可以根据季节和气候来选择适合的小礼品。比如在冬天时可以考虑带上一件毛绒绒的抱枕或者暖手宝；夏天则可以考虑带上一盘清爽可口的水果拼盘。
女方在第一次去男方家上门时，礼物要简洁实用、体面大方。最重要的是表达出自己诚挚的心意和感谢之情。